Shibor利率隔夜大涨 债市交投相对较少

来源: 新华08网  2010年09月30日 20:29

  新华社北京9月30日电(记者胡章俊 高立)30日债券市场收益率涨跌互现,市场交投相对较少,成交量较前一交易日减少1100多亿元。当日,因假日资金需求旺盛,Shibor 利率隔夜大涨85.09bp,在各期限点中涨幅最大。业内人士称,节后债市走势关键看假期出台何种调控政策以及即将公布的宏观经济数据情况。

  30日是国庆节前最后一个交易日,流动性继续趋紧。利率品种中,30日货币市场资金面短端偏紧,Shibor 利率隔夜大涨85.09bp,1周期限点上涨15.08bp;2周和1月期限点回落20bp左右;其余期限点小幅上行。 

  图表1 Shibor利率走势分析图

  

 
 

  

  数据来源:中央国债登记结算有限责任公司 新华08  

  30日,银行间债券市场共有20只央行票据成交,成交量523.6亿元,较前一交易日750.3亿元下降30.2%。10央行票据60成交量居前,为107.5亿元,剩余期限2.7945年。10央行票据60涨幅最大,为1.08%,剩余期限2.7945年;10央行票据79跌幅最大,为0.15%,剩余期限2.9479年。央行票据收益率曲线整体平均上行1.05bp。

【责任编辑:山晓倩】

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